现代金融风险管理——衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

　　注册金融风险管理师（Certiffed Finacial Risk Manager，CFRM）项目是为了配合上海市建立金融人才战略高地的战略目标，由上海市紧缺人才工程办公室推出的专业证书。该认证考试项目与全球风险管理师协会 （GARP）、香港金融风险管理师协会（HKARP）合作，引进GARP美国金融风险管理师（Financial Risk Manager，FRM）考试的*知识体系，将金融风险管理*的理念与好的方法引入到中国，并结合中国金融机构风险管理的具体实践，培养适应现代金融业需求的金融风险管理的高端人才。

本书循序渐进、深入浅出地介绍了金融风险管理中遇到的各种产品和方法。本书*的特点在于作者结合具体实例讨论了国际先进的风险控制和管理方法，即使是金融初学者，通过此书也会对金融风险管理产生极大的兴趣。

本书既是注册金融风险管理师（CFRM）和美国金融风险管理师（FRM）考试的辅导教材。亦可作为高等院校金融相关专业学习金融风险管理的教材，同时也可供风险管理从业人员作为专业操作指南。

篇 市场风险的测量与管理篇

　第1章 风险管理简介

　第2章 远期市场和远期合约

　第3章 期货市场和期货合约

　第4章 期权市场和期权合约

　第5章 互换市场和互换合约

　第6章 利率和利率风险的衡量

　第7章 利率衍生产品

　第8章 奇异期权

　第9章 Black-Scholes期权定价模型

　第10章 期权定价的二叉树模型

　第11章 期权价格的风险因素

　第12章 基于期货和远期合约的风险管理策略

　第13章 基于期权合约的风险管理策略

　第14章 基于互换合约的风险管理策略

　第15章 风险价值VaR

　第16章 压力测试

第二篇 信用风险的测量与管理篇

　第17章 信用风险管理概述

　第18章 债券及贷款的信用风险衡量

　第19章 交易对家的信用风险衡量

　第20章 国家主权风险

　第21章 信用风险的组合模型

　第22章 运用信用衍生工具管理信用风险

　第23章 运用资产证券化管理信用风险

　第24章 贷款出售和其他信用风险管理技术

　第25章 信用风险管理和战略资本配置

第三篇 操作风险的测量与管理篇

　第26章 操作风险

　第27章 其他风险

　第28章 经济资本管理

　第29章 公司范围风险管理

第四篇 风险管理定量分析篇

　第30章 概率论基础

　第31章 数理统计基础

　第32章 随机变量和概率分布

　第33章 抽样和估计

　第34章 假设检验

　第35章 一元线性回归

　第36章 多元线性回归

　第37章 估计波动率和相关系数

附录1 经典风险管理案例分析——长期资本管理公司（LTCM）的传奇

附录2 LTCM大事记

附录3 金融危机的蔓延机制（financial contagion）

附录4 术语表

参考文献

　　邬瑜骏，新加坡南洋理工大学金融学博士，特许金融分析师（CFA）持证人，美国风险管理师（FRM）持证人，2007年FRM考试全球命题人。现任职于厦门大学财务管理与会计研究院，硕士生导师。先后任教于南洋理工大学南洋商学院，复旦大学经济学院国际金融系，厦门大学财务管理和

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编辑推荐

本书共分为市场风险的测量与管理、信用风险的测量与管理、操作风险的测量与管理及风险管理定量分析四篇。本书的内容涉及对现代风险管理工具、理论成果和实践方法的介绍，具体涉及到期货、远期、期权、互换以及由其扩展出来的金融衍生工具的定价及使用、信用风险的测量和传统管理方法、信用衍生产品的介绍与使用、操作风险COSO协议、新巴塞尔协议的内容介绍等。通过对本书的学习，读者将学会如何运用这些工具和方法来更科学地、更合理地管理和控制各种金融风险。

书籍介绍

《现代金融风险管理--衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用》循序渐进、深入浅出地介绍了金融风险管理中遇到的各种产品和方法。本书最大的特点在于作者结合具体实例讨论了国际先进的风险控制和管理方法，即使是金融初学者，通过此书也会对金融风险管理产生极大的兴趣。

注册金融风险管理师(Certiffed Finacial Risk Manager，CFRM)项目是为了配合上海市建立金融人才战略高地的战略目标，由上海市紧缺人才工程办公室推出的专业证书。该认证考试项目与全球风险管理师协会 (GARP)、香港金融风险管理师协会(HKARP)合作，引进GARP美国金融风险管理师(Financial Risk Manager，FRM)考试的最新知识体系，将金融风险管理最新的理念与最好的方法引入到中国，并结合中国金融机构风险管理的具体实践，培养适应现代金融业需求的金融风险管理的高端人才。